| タイトル | 現代時系列分析 |
|---|---|
| タイトルヨミ | ｹﾞﾝﾀﾞｲ/ｼﾞｹｲﾚﾂ/ﾌﾞﾝｾｷ |
| タイトル標目(ローマ字形) | Gendai/jikeiretsu/bunseki |
| 著者 | 田中／勝人‖著 |
| 著者ヨミ | ﾀﾅｶ,ｶﾂﾄ |
| 著者標目(漢字形(西洋人以外の統一形)) | 田中／勝人 |
| 著者標目(ローマ字形) | Tanaka,Katsuto |
| 著者標目(著者紹介) | １９５０年生まれ。一橋大学経済学部卒業後、オーストラリア国立大学大学院に進む（Ｐｈ．Ｄ取得）。一橋大学大学院経済学研究科教授。著書に「統計学」など。 |
| 記述形典拠コード | 110002689260000 |
| 著者標目(統一形典拠コード) | 110002689260000 |
| 件名標目(漢字形) | 経済数学 |
| 件名標目(カタカナ形) | ｹｲｻﾞｲ/ｽｳｶﾞｸ |
| 件名標目(ローマ字形) | Keizai/sugaku |
| 件名標目(典拠コード) | 510699500000000 |
| 件名標目(漢字形) | 時系列 |
| 件名標目(カタカナ形) | ｼﾞｹｲﾚﾂ |
| 件名標目(ローマ字形) | Jikeiretsu |
| 件名標目(典拠コード) | 510424400000000 |
| 出版者 | 岩波書店 |
| 出版者ヨミ | ｲﾜﾅﾐ/ｼｮﾃﾝ |
| 出版者・頒布者等標目(ローマ字形) | Iwanami/Shoten |
| 本体価格 | ¥5000 |
| 内容紹介 | 株価・為替レート、ＧＤＰなどの経済データの予測・解析をはじめとする時系列分析の手法について、古典的に重要な事項から、最新のトピックスまでを丁寧にまとめた、中・上級のテキスト。 |
| ジャンル名 | 31 |
| ジャンル名(図書詳細) | 090010010000 |
| ＩＳＢＮ(10桁) | 4-00-022761-0 |
| ISBNに対応する出版年月 | 2006.11 |
| TRCMARCNo. | 06057983 |
| Gコード | 31798589 |
| 出版地,頒布地等 | 東京 |
| 出版年月,頒布年月等 | 2006.11 |
| 出版者・頒布者等標目(出版年月,頒布年月等(数字)) | 200611 |
| 出版者・頒布者等標目(出版者コード) | 0365 |
| 出版者典拠コード | 310000160850000 |
| ページ数等 | 10,394p |
| 大きさ | 22cm |
| 刊行形態区分 | A |
| NDC8版 | 331.19 |
| NDC9版 | 331.19 |
| 図書記号 | ﾀｹﾞ |
| 図書記号(単一標目指示) | 751A01 |
| 利用対象 | O |
| 書誌・年譜・年表 | 文献：ｐ３８３〜３９０ |
| 『週刊新刊全点案内』号数 | 1498 |
| ストックブックスコード | SB |
| テキストの言語 | jpn |
| 出版国コード | JP |
| 索引フラグ | 1 |
| データレベル | F |
| 更新レベル | 0001 |
| MARC種別 | A |
| 周辺ファイルの種類 | D |
| 最終更新日付 | 20061124 |
| 一般的処理データ | 20061120 2006 JPN |
| レコード作成機関(国名コード) | JP |
| レコード作成機関(レコード作成機関名) | TRC |
| レコード作成機関(レコード提供年月日) | 20061120 |
| レコード作成機関(目録規則) | NCR1987 |
| レコード作成機関(システムコード) | trcmarc |
| 和洋区分 | 0 |
| 第1階層目次タイトル | 第１章 確率過程と時系列モデル |
|---|---|
| 第2階層目次タイトル | １．１ 確率過程 |
| 第2階層目次タイトル | １．２ 定常過程 |
| 第2階層目次タイトル | １．３ 線形過程 |
| 第2階層目次タイトル | １．４ 短期記憶性と長期記憶性 |
| 第2階層目次タイトル | １．５ 短期記憶時系列モデルの例 |
| 第2階層目次タイトル | １．６ 長期記憶時系列モデルの例 |
| 第2階層目次タイトル | １．７ 偏自己相関 |
| 第2階層目次タイトル | １．８ 逆自己相関と逆偏自己相関 |
| 第1階層目次タイトル | 第２章 定常過程のスペクトル理論 |
| 第2階層目次タイトル | ２．１ 短期記憶過程のスペクトラム |
| 第2階層目次タイトル | ２．２ スペクトル分布関数 |
| 第2階層目次タイトル | ２．３ 線形過程のスペクトラム |
| 第2階層目次タイトル | ２．４ 長期記憶過程のスペクトラム |
| 第2階層目次タイトル | ２．５ スペクトラムによる自己共分散の計算 |
| 第1階層目次タイトル | 第３章 短期記憶過程の標本理論 |
| 第2階層目次タイトル | ３．１ はじめに |
| 第2階層目次タイトル | ３．２ 標本平均 |
| 第2階層目次タイトル | ３．３ 標本自己共分散 |
| 第2階層目次タイトル | ３．４ 標本自己相関 |
| 第2階層目次タイトル | ３．５ 標本偏自己相関 |
| 第2階層目次タイトル | ３．６ 標本逆自己相関と標本逆偏自己相関 |
| 第2階層目次タイトル | ３．７ ピリオドグラムの標本理論 |
| 第2階層目次タイトル | ３．８ 有限Ｆｏｕｒｉｅｒ変換の効用 |
| 第1階層目次タイトル | 第４章 ＡＲＭＡモデルに基づく予測と推定 |
| 第2階層目次タイトル | ４．１ 最良予測 |
| 第2階層目次タイトル | ４．２ 最良線形予測と射影 |
| 第2階層目次タイトル | ４．３ 複数期先の予測 |
| 第2階層目次タイトル | ４．４ 射影の応用 |
| 第2階層目次タイトル | ４．５ モデルの特定化と推定 |
| 第2階層目次タイトル | ４．６ モデルの診断 |
| 第2階層目次タイトル | ４．７ 実際例 |
| 第1階層目次タイトル | 第５章 ＡＲＩＭＡモデルとＳＡＲＩＭＡモデル |
| 第2階層目次タイトル | ５．１ ＡＲＩＭＡ（ｐ，ｄ，ｑ）モデル |
| 第2階層目次タイトル | ５．２ ＡＲＩＭＡモデルによる予測 |
| 第2階層目次タイトル | ５．３ ＡＲＩＭＡモデルの推定 |
| 第2階層目次タイトル | ５．４ ＳＡＲＩＭＡ（ｐ，ｄ，ｑ）×（Ｐ，Ｄ，Ｑ）ｓモデル |
| 第2階層目次タイトル | ５．５ ＳＡＲＩＭＡモデルによる複数期先予測 |
| 第2階層目次タイトル | ５．６ ＳＡＲＩＭＡモデルの推定 |
| 第1階層目次タイトル | 第６章 ＧＡＲＣＨモデルとＳＶモデル |
| 第2階層目次タイトル | ６．１ ＡＲＣＨ（ｐ）モデル |
| 第2階層目次タイトル | ６．２ ＡＲＣＨモデルの推定 |
| 第2階層目次タイトル | ６．３ ＧＡＲＣＨ（ｐ，ｑ）モデル |
| 第2階層目次タイトル | ６．４ ＳＶモデル |
| 第2階層目次タイトル | ６．５ 状態空間モデルとＫａｌｍａｎフィルター |
| 第1階層目次タイトル | 第７章 長期記憶時系列モデル |
| 第2階層目次タイトル | ７．１ 長期記憶性 |
| 第2階層目次タイトル | ７．２ 標本平均 |
| 第2階層目次タイトル | ７．３ 標本自己共分散 |
| 第2階層目次タイトル | ７．４ 標本自己相関 |
| 第2階層目次タイトル | ７．５ 差分パラメータの推定 |
| 第1階層目次タイトル | 第８章 単位根検定－その１ |
| 第2階層目次タイトル | ８．１ 単位根モデル |
| 第2階層目次タイトル | ８．２ 単位根検定 |
| 第2階層目次タイトル | ８．３ 単位根分布－係数検定統計量の場合 |
| 第2階層目次タイトル | ８．４ 単位根分布－ｔ検定統計量の場合 |
| 第2階層目次タイトル | ８．５ 単位根検定の拡張 |
| 第2階層目次タイトル | ８．６ 最適性をもつ単位根検定 |
| 第2階層目次タイトル | ８．７ Ｌａｇｒａｎｇｅ乗数検定 |
| 第2階層目次タイトル | ８．８ 単位根検定の検出力 |
| 第2階層目次タイトル | ８．９ 検出力の包絡線 |
| 第2階層目次タイトル | ８．１０ 検出力の比較 |
| 第1階層目次タイトル | 第９章 単位根検定－その２ |
| 第2階層目次タイトル | ９．１ 季節性を含む時系列の単位根検定 |
| 第2階層目次タイトル | ９．２ ＭＡ部分の単位根検定 |
| 第2階層目次タイトル | ９．３ 定常性の検定 |
| 第2階層目次タイトル | ９．４ フラクショナルな和分次数の検定 |
| 第2階層目次タイトル | ９．５ 構造変化を含む時系列の単位根検定 |
| 第1階層目次タイトル | 第１０章 共和分分析－その１ |
| 第2階層目次タイトル | １０．１ 共和分の定義 |
| 第2階層目次タイトル | １０．２ 見せかけの相関と回帰 |
| 第2階層目次タイトル | １０．３ 共和分回帰－誤差項が独立な場合 |
| 第2階層目次タイトル | １０．４ 共和分回帰－誤差項が従属的な場合 |
| 第1階層目次タイトル | 第１１章 共和分分析－その２ |
| 第2階層目次タイトル | １１．１ 回帰の残差に基づく共和分検定 |
| 第2階層目次タイトル | １１．２ 逆向きの共和分検定 |
| 第2階層目次タイトル | １１．３ 共和分のシステム推定 |
| 第2階層目次タイトル | １１．４ 共和分ランクの検定 |
| 第2階層目次タイトル | １１．５ さまざまな拡張 |
| 第1階層目次タイトル | 第１２章 ウェーブレット解析 |
| 第2階層目次タイトル | １２．１ はじめに |
| 第2階層目次タイトル | １２．２ ウェーブレット変換－連続的確率過程の場合 |
| 第2階層目次タイトル | １２．３ ウェーブレット変換－離散的確率過程の場合 |
| 第2階層目次タイトル | １２．４ ウェーブレット変換の利点 |
| 第2階層目次タイトル | １２．５ 今後の応用 |
| 第1階層目次タイトル | 数学的付録 |
| 第2階層目次タイトル | １．確率的不等式 |
| 第2階層目次タイトル | ２．線形過程の定義と期待値の演算 |
| 第2階層目次タイトル | ３．確率的オーダー |
| 第2階層目次タイトル | ４．分布収束と中心極限定理 |
| 第2階層目次タイトル | ５．Ｂｒｏｗｎ運動 |
| 第2階層目次タイトル | ６．確率過程のＲｉｅｍａｎｎ積分 |
| 第2階層目次タイトル | ７．伊藤積分 |
| 第2階層目次タイトル | ８．伊藤解析 |
| 第2階層目次タイトル | ９．汎関数中心極限定理 |
| 第2階層目次タイトル | １０．Ｏ－Ｕ過程への収束 |
| 第2階層目次タイトル | １１．積分Ｂｒｏｗｎ運動への収束 |
| 第2階層目次タイトル | １２．多変量確率過程に対するＦＣＬＴ |
| 第2階層目次タイトル | １３．多変量和分過程に対するＦＣＬＴ |
| 第2階層目次タイトル | １４．多変量確率過程における伊藤積分 |
| 第2階層目次タイトル | １５．長期記憶過程に対するＦＣＬＴ |
| 第2階層目次タイトル | １６．季節性をもつ時系列に対するＦＣＬＴ |
| 第2階層目次タイトル | １７．特性関数の導出 |
| 第2階層目次タイトル | １８．数値積分による分布関数の計算 |
| 第2階層目次タイトル | １９．ウェーブレット解析 |